Vous passez à une formule donnant cinq années d'historique pour les actions japonaises. Vous imaginez donc pouvoir tester cinq ans de prix une minute après les annonces des entreprises.
La fiche technique répond autrement : cinq années pour les données quotidiennes, deux années seulement pour les cours à la minute et les transactions individuelles.
Au 30 octobre 2026, cette vérification n'a identifié aucune source publique fiable offrant gratuitement, légalement et en téléchargement massif plusieurs décennies de données à la minute pour un large éventail d'actions japonaises individuelles. Une archive gratuite remonte bien à 2001, mais elle concerne les contrats à terme sur le Nikkei 225.
1. Pourquoi cinq ans deviennent-ils deux ans ?
Les abonnements de base J-Quants API coûtent, taxes comprises, 0 yen par mois pour Free, 1 650 pour Light, 3 300 pour Standard et 16 500 pour Premium. Les historiques des données de base, dont les cours quotidiens, couvrent respectivement environ deux ans avec douze semaines de retard, cinq ans, dix ans et jusqu'à vingt ans. [1][2]
Les cours à la minute et les relevés de chaque transaction constituent une option séparée à 5 500 yens par mois. L'historique annoncé reste de deux ans quel que soit l'abonnement principal. Même Premium ne donne pas vingt ans de minutes. [1][3]
Light et cette option coûtent donc 7 150 yens mensuels. Les fichiers de divulgations d'entreprises TDnet sur cinq ans relèvent d'une autre option payante. [4]
C'est comme acheter cinq tomes d'histoire financière puis découvrir que la vidéosurveillance haute résolution n'en a enregistré que deux.
2. Une archive gratuite depuis 2001 existe… pour les contrats à terme
225Labo annonce, après inscription, le téléchargement gratuit de données des futures Nikkei 225 depuis 2001, avec des intervalles d'une, trois, cinq minutes et davantage. D'autres futures sur indices disposent également de longues séries. [5]
C'est intéressant pour étudier les séances agitées ou les transactions nocturnes. Mais si une entreprise relève ses prévisions à 14 h, il faut connaître le prix de son action à 14 h 01, 14 h 02 et 14 h 05. Vingt-cinq ans de cours de futures sur indice ne permettent pas de retrouver ces transactions.
Trouver vingt ans de minutes gratuites avant de réaliser qu'il s'agit de futures, c'est comme commander un poisson et recevoir tout le bateau de pêche. Spectaculaire, mais hors sujet.
225Labo interdit également la redistribution et la revente des données téléchargées. Accès gratuit ne signifie pas droit de republication. [5]
3. Les API gratuites, les courtiers et les archives payantes ?
DataCedar couvre plusieurs marchés, dont le Japon, mais sa formule gratuite Explorer donne accès à sept jours d'historique à la minute selon sa documentation. L'ancienneté de l'archive d'un fournisseur et les droits d'un compte gratuit sont deux choses différentes. [6]
Pour comparer des sources, vérifiez six points : nombre d'actions couvertes, résolution réellement à la minute, profondeur historique, export massif, titres radiés ou suspendus et licence d'utilisation. Voir le graphique du jour ne revient pas à obtenir cinq ans de données brutes exploitables dans une étude reproductible.
J-Quants DataCube, proposé par JPX, vend des historiques de transactions sous forme d'achats ponctuels. Vérifiez l'instrument, les dates, le prix et la licence avant toute commande. On peut regrouper ces transactions par minute, moyennant davantage de traitement et de stockage. [7]
4. Tester un achat une minute après un communiqué
Cinq années de cours quotidiens n'indiquent pas le prix réellement accessible une minute après une annonce. Utiliser le cours de clôture comme prix d'entrée peut gonfler artificiellement les résultats.
Une recherche sérieuse distingue deux horizons. Sur les deux dernières années, rapprocher les cours à la minute des horaires de publication et comparer des achats après une, deux ou cinq minutes, en intégrant suspensions, enchères, liquidité et frais. Sur les cinq années plus larges, étudier la réaction du lendemain et des jours suivants à partir de cours quotidiens et d'annonces obtenues légalement. L'accès aux documents TDnet sur cinq ans demande de vérifier l'option correspondante. [1][4]
Les minutes de J-Quants sont distribuées quotidiennement pour l'analyse historique ; ce n'est pas un flux temps réel destiné à passer des ordres. [3]
Multiplier les années permet surtout de vérifier la solidité du résultat dans différents marchés, plutôt que d'inventer des prix intrajournaliers absents.
5. Premium est-il la solution ?
Pour examiner la première minute suivant une annonce concernant une action japonaise, Premium ne prolonge pas l'option minute au-delà de deux ans. Conservez correctement les données accessibles, avec horodatage, définitions et ajustements ; n'envisagez un achat d'archives plus anciennes que lorsque leur intérêt pour l'étude justifie le coût.
Si votre sujet porte sur les futures d'indices, l'archive 225Labo constitue en revanche une vraie piste. Définissez d'abord le marché à étudier.
« Formule cinq ans, donc cinq ans de minutes ? »
« Deux. »
« Avec Premium ? »
« Toujours deux. »
Le prix monte plus vite que la machine à remonter le temps.
Sources, consultées le 30/10/2026 : J-Quants [1] ; tarifs JPX [2] ; option minutes [3] ; TDnet [4] ; 225Labo [5] ; DataCedar [6] ; DataCube [7].
